PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USFR.L с UB74.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR.L с UB74.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.59%/yr vs 1.78%/yr for UB74.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for UB74.L.

Доходность

Сравнение доходности USFR.L и UB74.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USFR.L торгуется в USD, в то время как UB74.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB74.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USFR.L показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у UB74.L с доходностью 0.42%.

USFR.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.59%
10 лет*
—

UB74.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.37%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.78%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR.L и UB74.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		1.59%4.13%5.41%4.94%2.05%-0.16%0.57%1.47%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%5.33%4.00%3.54%-3.88%-0.34%2.59%2.98%

Correlation

The correlation between USFR.L and UB74.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с USFR.L:
USFR.L с IB01.LUSFR.L с IBTU.LUSFR.L с SGOVUSFR.L с USFRUSFR.L с VMFXXUSFR.L с IBTAUSFR.L с ISTB
Часто сравнивают с UB74.L:
UB74.L с XUTD.LUB74.L с BBIL.LUB74.L с U13G.LUB74.L с TRES.LUB74.L с UB82.LUB74.L с IGLT.LUB74.L с PR1T.L

Доходность на риск

USFR.L vs. UB74.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR.L c UB74.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USFR.LUB74.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
0.81

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.01
1.22

+4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.93

1.14

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.72

2.98

+11.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.09

9.02

+49.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USFR.L vs. UB74.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR.L на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа UB74.L равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR.L и UB74.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USFR.LUB74.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

0.81

+2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.35

+2.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.28

+1.23

Просадки

Сравнение просадок USFR.L и UB74.L

Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки UB74.L в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и UB74.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFR.LUB74.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.99%

-7.38%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.27%

-1.13%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.89%

-1.55%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.89%

-6.96%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-1.34%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.37%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR.L и UB74.L

Текущая волатильность для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) составляет 0.28%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB74.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFR.LUB74.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

1.43%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

3.39%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10%

4.16%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.50%

5.06%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

5.11%

-3.27%

Сравнение комиссий USFR.L и UB74.L

USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии UB74.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR.L и UB74.L

Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности UB74.L в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.69%4.94%3.67%2.23%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD		3.99%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFR.L and UB74.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.

USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.05% for UB74.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR.L и UB74.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор