Сравнение USFR.L с PR1T.L
USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) and PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index while PR1T.L tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, USFR.L returned 3.59%/yr vs 3.24%/yr for PR1T.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. USFR.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.L.
Доходность
Сравнение доходности USFR.L и PR1T.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR.L показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PR1T.L с доходностью 1.46%.
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
PR1T.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR.L и PR1T.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.59% | 4.13% | 5.41% | 4.94% | 2.05% | -0.16% | 0.01% |
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.46% | 4.22% | 5.20% | 4.83% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
Correlation
The correlation between USFR.L and PR1T.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between USFR.L and PR1T.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR.L vs. PR1T.L — Ранг доходности на риск
USFR.L
PR1T.L
Сравнение USFR.L c PR1T.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR.L | PR1T.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 9.54 | -7.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.72 | 68.61 | -53.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.09 | 521.85 | -463.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 12.95 | -9.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 8.38 | -5.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 7.41 | -5.90 |
Просадки
Сравнение просадок USFR.L и PR1T.L
Максимальная просадка USFR.L за все время составила -2.99%, что больше максимальной просадки PR1T.L в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR.L и PR1T.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -0.56% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -0.06% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -0.06% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.89% | -0.56% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.05% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.01% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR.L и PR1T.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что USFR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR.L | PR1T.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.09% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 0.21% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10% | 0.30% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.50% | 0.39% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 0.38% | +1.46% |
Сравнение комиссий USFR.L и PR1T.L
USFR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1T.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR.L и PR1T.L
Дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как PR1T.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
USFR.L and PR1T.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index, while PR1T.L tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for USFR.L and 0.05% for PR1T.L.
Подберите оптимальное распределение для USFR.L и PR1T.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор