Сравнение USFM.L с ESUS.L
USFM.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis) and ESUS.L (Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from UBS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, USFM.L returned 16.00%/yr vs 19.05%/yr for ESUS.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USFM.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ESUS.L.
Доходность
Сравнение доходности USFM.L и ESUS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USFM.L показывает доходность 12.16%, а ESUS.L немного ниже – 11.78%.
USFM.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 25.19%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
ESUS.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFM.L и ESUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 12.16% | 5.73% | 20.11% | 10.47% | -3.22% | 7.16% |
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 11.78% | 7.49% | 26.65% | 21.14% | -12.50% | 10.31% |
Correlation
The correlation between USFM.L and ESUS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between USFM.L and ESUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFM.L vs. ESUS.L — Ранг доходности на риск
USFM.L
ESUS.L
Сравнение USFM.L c ESUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFM.L | ESUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.51 | 3.51 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | 12.38 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFM.L | ESUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок USFM.L и ESUS.L
Максимальная просадка USFM.L за все время составила -27.52%, что больше максимальной просадки ESUS.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFM.L и ESUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFM.L | ESUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.52% | -21.43% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.47% | -8.11% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.40% | -21.43% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.92% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.30% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFM.L и ESUS.L
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis (USFM.L) и Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist (ESUS.L) имеют волатильность 2.78% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFM.L | ESUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.84% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 7.60% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 10.80% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 14.87% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.87% | +0.45% |
Сравнение комиссий USFM.L и ESUS.L
USFM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ESUS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFM.L и ESUS.L
Дивидендная доходность USFM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности ESUS.L в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESUS.L Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.83% | 0.90% | 0.96% | 1.19% | 1.36% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFM.L UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 1.07% | 1.20% | 1.14% | 1.37% | 1.22% | 1.01% | 1.34% | 1.30% | 1.37% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
USFM.L and ESUS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESUS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESUS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for USFM.L.
Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for USFM.L and 0.09% for ESUS.L.
Подберите оптимальное распределение для USFM.L и ESUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор