Сравнение USFI с RCLR
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and RCLR (Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USFI charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for RCLR.
Доходность
Сравнение доходности USFI и RCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.00%
RCLR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.97K | $22.66K | $49.22K | |
| $274.63 | $269.05 | $5.97K |
Сравнение доходности по годам USFI и RCLR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.76% |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 1.52% |
Correlation
The correlation between USFI and RCLR is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. RCLR — Ранг доходности на риск
USFI
RCLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USFI c RCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF (RCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | RCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и RCLR
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки RCLR в -3.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и RCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | RCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -3.77% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.01% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.70% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и RCLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | RCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.59% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 3.59% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 3.59% | +3.24% |
Сравнение комиссий USFI и RCLR
USFI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и RCLR
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как RCLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.49% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and RCLR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for RCLR.
USFI has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.00% for RCLR.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Reckoner. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.60% for RCLR.
Подберите оптимальное распределение для USFI и RCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор