PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с FEURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с FEURX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. FEURX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и FEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и FEURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%-3.28%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FEURX с доходностью 9.01%.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

First Eagle Gold Fund Class R6

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с FEURX:
FEURX с FGADXFEURX с FGPMXFEURX с FEGOXFEURX с FESGXFEURX с OCMAXFEURX с FEBIXFEURX с OCMGX

Сравнение комиссий USERX и FEURX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FEURX в 0.81%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6

Доходность на риск

USERX vs. FEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c FEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXFEURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.53

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.40

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

12.43

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. FEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEURX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и FEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXFEURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.63

-0.63

Корреляция

Корреляция между USERX и FEURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и FEURX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FEURX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6		1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и FEURX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и FEURX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXFEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-36.99%

-60.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-26.66%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-33.93%

-9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-17.95%

-27.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-12.62%

-62.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

7.29%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и FEURX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXFEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

15.60%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

33.00%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

38.96%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

28.21%

+4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

26.77%

+7.23%