PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с FEGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с FEGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и FEGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и FEGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у FEGOX с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции FEGOX по среднегодовой доходности: 17.78% против 15.37% соответственно.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

First Eagle Gold Fund Class C

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FSAGXFEGOX с OPGSXFEGOX с SGGDXFEGOX с CEFFEGOX с FGADX

Сравнение комиссий USERX и FEGOX

USERX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии FEGOX в 1.91%.

FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Доходность на риск

USERX vs. FEGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c FEGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXFEGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.26

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.49

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.32

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

12.09

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. FEGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGOX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и FEGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXFEGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.32

-0.32

Корреляция

Корреляция между USERX и FEGOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и FEGOX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FEGOX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USERX и FEGOX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки FEGOX в -71.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и FEGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXFEGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-71.67%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-26.69%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-34.24%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-43.08%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-18.02%

-26.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-31.43%

-43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

7.32%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и FEGOX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXFEGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

15.59%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

33.00%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

38.96%

+5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

28.22%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

27.21%

+6.79%