PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USEP с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с XTAP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - USEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. USEP is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past 5 years, USEP returned 8.24%/yr vs 10.86%/yr for XTAP. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USEP и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 13.57%.

USEP

1 день
0.07%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
6.01%
С начала года
6.40%
1 год
11.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—
Всё время*
8.09%

XTAP

1 день
0.06%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
12.99%
С начала года
13.57%
1 год
19.55%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
Всё время*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USEP

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
$638.70K$415.16K$341.16K

XTAP

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF
$38.30K$26.56K$25.98K

Сравнение доходности по годам USEP и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		6.40%11.75%12.39%18.62%-7.98%3.84%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		13.57%17.58%14.26%23.46%-14.68%12.26%

Correlation

The correlation between USEP and XTAP is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between USEP and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USEP и XTAP

Секторы
USEP
XTAP

Технологии

37.9%
39.1%

Финансовые услуги

11.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Промышленность

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.5%

Энергетика

3.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

USEP
37.9%
XTAP
39.1%

Финансовые услуги

USEP
11.7%
XTAP
10.9%

Коммуникационные услуги

USEP
10.0%
XTAP
10.7%

Потребительский циклический сектор

USEP
9.6%
XTAP
9.9%

Здравоохранение

USEP
9.1%
XTAP
8.3%

Промышленность

USEP
8.4%
XTAP
7.8%

Потребительский защитный сектор

USEP
4.6%
XTAP
4.5%

Энергетика

USEP
3.0%
XTAP
3.1%

Коммунальные услуги

USEP
2.3%
XTAP
2.1%

Недвижимость

USEP
1.9%
XTAP
1.8%

Сырьевые материалы

USEP
1.7%
XTAP
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с APXMUSEP с FFTYUSEP с CPSPUSEP с BUFPUSEP с PMAUUSEP с XBAP
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

USEP vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USEP c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USEPXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
4.06

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
6.63

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

2.03

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

11.44

-8.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

58.57

-43.34

USEP vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USEP и XTAP

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-22.13%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-1.72%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-11.83%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-22.13%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.35%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.33%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и XTAP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 0.99%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

1.64%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

4.04%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

4.85%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.45%

14.53%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

14.22%

-6.24%

Сравнение комиссий USEP и XTAP

И USEP, и XTAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и XTAP

Ни USEP, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USEP and XTAP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTAP has higher volatility (1.64%) compared to USEP (0.99%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs XTAP's -22.13%.

On 5-year performance, XTAP leads with 10.86% vs 8.24% for USEP. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XTAP has performed better with a 10.86% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP and XTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

USEP and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USEP is categorized as Defined Outcome, while XTAP is Leveraged Equities.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор