Сравнение USEMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
USEMX USAA Emerging Markets Fund	4.33%	36.50%	5.13%	16.07%	-20.24%	-4.65%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

USEMX

1 день: 2.66%

1 месяц: -8.78%

С начала года: 4.33%

6 месяцев: 10.44%

1 год: 36.50%

3 года*: 17.81%

5 лет*: 5.32%

10 лет*: 8.46%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

USAA Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с USEMX:

USEMX с MSTY USEMX с QQQ USEMX с DRESX USEMX с EITEX USEMX с GQGPX USEMX с HLFMX USEMX с USNQX

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с MEMQX FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий USEMX и FQEMX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

USEMX

USAA Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

USEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USEMX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.05	3.07	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.63	3.44	-0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.55	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.84	3.47	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.29	13.65	-2.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USEMX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.05	3.07	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.62	-0.36

Корреляция

Корреляция между USEMX и FQEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и FQEMX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USEMX USAA Emerging Markets Fund	8.37%	8.73%	3.20%	1.83%	1.73%	0.70%	1.04%	0.32%	1.29%	0.33%	0.91%	0.82%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и FQEMX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USEMX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-64.84%	-34.46%	-30.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.93%	-18.93%	+6.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.49%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.29%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.62%	-16.40%	+5.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.39%	-11.08%	-8.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.26%	4.81%	-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и FQEMX

Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 9.03%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USEMX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.03%	14.20%	-5.17%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.82%	20.17%	-6.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.31%	24.14%	-5.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.42%	19.73%	-3.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.55%	19.73%	-2.18%

Сравнение USEMX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности USEMX и FQEMX

Сравнение доходности по годам USEMX и FQEMX

Доходность по периодам

USEMX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USEMX и FQEMX

Доходность на риск

USEMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

USEMX

FQEMX

Сравнение USEMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USEMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок USEMX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)