PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USDV.L с WTEC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USDV.L с WTEC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and WTEC.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while WTEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USDV.L returned 9.84%/yr vs 25.18%/yr for WTEC.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for WTEC.L.

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и WTEC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USDV.L торгуется в GBP, в то время как WTEC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WTEC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у WTEC.L с доходностью 24.59%. За последние 10 лет акции USDV.L уступали акциям WTEC.L по среднегодовой доходности: 9.84% против 25.18% соответственно.

USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.22%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.81%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%

WTEC.L

1 день
-1.85%
1 месяц
15.06%
С начала года
24.59%
6 месяцев
22.66%
1 год
52.66%
3 года*
29.50%
5 лет*
22.65%
10 лет*
25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDV.L и WTEC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		7.22%1.15%9.34%-3.52%11.58%26.74%-2.72%19.69%1.49%6.73%
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		24.55%13.51%36.41%47.13%-23.35%31.12%39.88%41.13%2.26%25.94%

Correlation

The correlation between USDV.L and WTEC.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.41

The correlation between USDV.L and WTEC.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USDV.L и WTEC.L

Секторы
USDV.L
WTEC.L

Промышленность

17.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

17.0%

-

Коммунальные услуги

14.8%

-

Финансовые услуги

11.5%
0.1%

Технологии

8.9%
99.1%

Сырьевые материалы

6.4%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Недвижимость

4.6%

-

Энергетика

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
0.6%

Промышленность

USDV.L
17.5%
WTEC.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

USDV.L
17.0%
WTEC.L

-

Коммунальные услуги

USDV.L
14.8%
WTEC.L

-

Финансовые услуги

USDV.L
11.5%
WTEC.L
0.1%

Технологии

USDV.L
8.9%
WTEC.L
99.1%

Сырьевые материалы

USDV.L
6.4%
WTEC.L

-

Здравоохранение

USDV.L
6.2%
WTEC.L

-

Потребительский циклический сектор

USDV.L
5.2%
WTEC.L

-

Недвижимость

USDV.L
4.6%
WTEC.L

-

Энергетика

USDV.L
4.5%
WTEC.L

-

Коммуникационные услуги

USDV.L
3.5%
WTEC.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с USDV.L:
USDV.L с SCHDUSDV.L с UDVD.LUSDV.L с SPYUSDV.L с VOOUSDV.L с XUHY.LUSDV.L с QDIVUSDV.L с VUAA.L
Часто сравнивают с WTEC.L:
WTEC.L с VGTWTEC.L с IUIT.LWTEC.L с QQQWTEC.L с SWDA.LWTEC.L с IXNWTEC.L с XDWT.DEWTEC.L с IITU.L

Доходность на риск

USDV.L vs. WTEC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WTEC.L
Ранг доходности на риск WTEC.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEC.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEC.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEC.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c WTEC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDV.LWTEC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.58

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.35

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.12

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

7.93

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USDV.L vs. WTEC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа WTEC.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и WTEC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDV.LWTEC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.58

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.00

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.16

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.18

-0.34

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и WTEC.L

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке WTEC.L в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и WTEC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDV.LWTEC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-28.20%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-16.79%

+10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-28.20%

+11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-28.20%

+11.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

-28.20%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.26%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.57%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.62%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и WTEC.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 2.53%, в то время как у SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc (WTEC.L) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDV.LWTEC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

7.63%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

15.51%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

20.33%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

22.63%

-9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

21.76%

-6.43%

Сравнение комиссий USDV.L и WTEC.L

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WTEC.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и WTEC.L

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как WTEC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%
WTEC.L
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USDV.L and WTEC.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEC.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEC.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.

USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while WTEC.L is Technology Equities. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while WTEC.L tracks MSCI World Information Technology index. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.30% for WTEC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDV.L и WTEC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор