Сравнение USDV.L с ITEC.L
USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while ITEC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, USDV.L returned 8.62%/yr vs 14.52%/yr for ITEC.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for ITEC.L.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и ITEC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDV.L торгуется в GBP, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDV.L показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у ITEC.L с доходностью 27.86%. За последние 10 лет акции USDV.L уступали акциям ITEC.L по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.52% соответственно.
USDV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.62%
ITEC.L
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -13.49%
- 6 месяцев
- 14.63%
- С начала года
- 27.86%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам USDV.L и ITEC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.41% | 1.15% | 9.34% | -3.51% | 11.56% | 26.74% | -2.72% | 18.93% | 1.52% | 5.36% |
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 27.86% | 15.55% | 3.61% | 32.29% | -24.47% | 27.90% | 20.49% | 28.90% | -6.17% | 25.04% |
Correlation
The correlation between USDV.L and ITEC.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between USDV.L and ITEC.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDV.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск
USDV.L
ITEC.L
Сравнение USDV.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDV.L | ITEC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.52 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.51 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и ITEC.L
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -37.29%, примерно равная максимальной просадке ITEC.L в -37.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и ITEC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDV.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -37.69% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -14.57% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -25.71% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -37.69% | +21.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.79% | -37.69% | +9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -14.57% | +13.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -8.27% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.87% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и ITEC.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 3.34%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDV.L | ITEC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 10.42% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 22.57% | -15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 27.45% | -17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 25.92% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 24.06% | -8.92% |
Сравнение комиссий USDV.L и ITEC.L
USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITEC.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и ITEC.L
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как ITEC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITEC.L SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDV.L and ITEC.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while ITEC.L is Technology Equities. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while ITEC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.18% for ITEC.L.
Подберите оптимальное распределение для USDV.L и ITEC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор