Сравнение USDV.L с IDFF.L
USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and IDFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IDFF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country World Far East Ex Japan USD Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, USDV.L returned 8.62%/yr vs 9.15%/yr for IDFF.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for IDFF.L.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и IDFF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDV.L торгуется в GBP, в то время как IDFF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDFF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDV.L показывает доходность 12.41%, что значительно ниже, чем у IDFF.L с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции USDV.L уступали акциям IDFF.L по среднегодовой доходности: 8.62% против 9.15% соответственно.
USDV.L
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 7.15%
- С начала года
- 12.41%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.62%
IDFF.L
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -11.85%
- 6 месяцев
- 14.81%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 42.57%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам USDV.L и IDFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.41% | 1.15% | 9.34% | -3.51% | 11.56% | 26.74% | -2.72% | 18.93% | 1.52% | 5.36% |
IDFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 24.04% | 29.55% | 14.11% | -3.61% | -12.49% | -8.34% | 22.21% | 12.81% | -10.15% | 29.45% |
Correlation
The correlation between USDV.L and IDFF.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between USDV.L and IDFF.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDV.L vs. IDFF.L — Ранг доходности на риск
USDV.L
IDFF.L
Сравнение USDV.L c IDFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IDFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USDV.L | IDFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.95 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 10.11 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и IDFF.L
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки IDFF.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и IDFF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDV.L | IDFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -51.16% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -14.35% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -19.80% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -32.24% | +15.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.79% | -39.79% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -14.35% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -12.97% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.20% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и IDFF.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 3.34%, в то время как у iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IDFF.L) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDV.L | IDFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 10.22% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 21.04% | -13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 23.79% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 20.68% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 20.13% | -4.99% |
Сравнение комиссий USDV.L и IDFF.L
USDV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDFF.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и IDFF.L
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IDFF.L в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.46% | 1.85% | 1.85% | 2.07% | 1.39% | 1.13% | 1.67% | 2.04% | 1.50% | 1.92% | 2.29% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.01% | 2.20% | 1.99% | 2.28% | 2.11% | 2.13% | 2.57% | 2.07% | 2.19% | 1.85% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDV.L and IDFF.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IDFF.L.
USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDFF.L is Asia Pacific Equities. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IDFF.L tracks MSCI All Country World Far East Ex Japan USD Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.74% for IDFF.L.
Подберите оптимальное распределение для USDV.L и IDFF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор