Сравнение IDFF.L с HMAD.L
IDFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) and HMAD.L (HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IDFF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country World Far East Ex Japan USD Index (USD), while HMAD.L is a Asia ex-Japan Equity fund tracking the MSCI AC Far East ex Japan Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDFF.L returned 9.68%/yr vs 9.92%/yr for HMAD.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IDFF.L charges 0.74%/yr vs 0.45%/yr for HMAD.L.
Доходность
Сравнение доходности IDFF.L и HMAD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDFF.L показывает доходность 27.20%, а HMAD.L немного ниже – 26.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDFF.L имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции HMAD.L немного впереди с 9.92%.
IDFF.L
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- 6 месяцев
- 17.32%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.68%
HMAD.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 17.43%
- С начала года
- 26.52%
- 1 год
- 48.47%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам IDFF.L и HMAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 27.20% | 39.49% | 12.16% | 1.47% | -21.79% | -9.20% | 25.91% | 17.27% | -15.18% | 41.70% |
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 26.52% | 41.42% | 11.84% | 1.71% | -21.78% | -8.81% | 26.05% | 17.57% | -14.95% | 42.10% |
Correlation
The correlation between IDFF.L and HMAD.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2013 г. | 0.98 |
The correlation between IDFF.L and HMAD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDFF.L vs. HMAD.L — Ранг доходности на риск
IDFF.L
HMAD.L
Сравнение IDFF.L c HMAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IDFF.L) и HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDFF.L | HMAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.76 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 11.06 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDFF.L и HMAD.L
Максимальная просадка IDFF.L за все время составила -64.08%, что больше максимальной просадки HMAD.L в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDFF.L и HMAD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDFF.L | HMAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.08% | -50.05% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -12.83% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.77% | -19.56% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.71% | -43.66% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.09% | -50.05% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -10.81% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.18% | -16.49% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.37% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDFF.L и HMAD.L
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IDFF.L) и HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) (HMAD.L) имеют волатильность 10.66% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDFF.L | HMAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 10.85% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | 21.88% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.76% | 24.65% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 22.14% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 20.71% | +0.10% |
Сравнение комиссий IDFF.L и HMAD.L
IDFF.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HMAD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDFF.L и HMAD.L
Дивидендная доходность IDFF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как HMAD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAD.L HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.10% | 1.46% | 1.85% | 1.85% | 2.07% | 1.39% | 1.13% | 1.67% | 2.04% | 1.50% | 1.92% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IDFF.L and HMAD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMAD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMAD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.74% for IDFF.L.
IDFF.L is categorized as Asia Pacific Equities, while HMAD.L is Asia ex-Japan Equity. IDFF.L tracks MSCI All Country World Far East Ex Japan USD Index (USD), while HMAD.L tracks MSCI AC Far East ex Japan Net Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.74% for IDFF.L and 0.45% for HMAD.L.
Подберите оптимальное распределение для IDFF.L и HMAD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор