Сравнение USDV.L с GXLK.L
USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - USDV.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, USDV.L returned 6.93%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USDV.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 52.82%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDV.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 8.24% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Correlation
The correlation between USDV.L and GXLK.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between USDV.L and GXLK.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDV.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
USDV.L
GXLK.L
Сравнение USDV.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDV.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.21 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 8.20 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDV.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 2.77 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и GXLK.L
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDV.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -28.24% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -16.67% | +10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -28.24% | +11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.76% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -7.64% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 6.54% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и GXLK.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 2.53%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDV.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 6.90% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 14.09% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 19.32% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 26.83% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 26.83% | -11.50% |
Сравнение комиссий USDV.L и GXLK.L
USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и GXLK.L
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDV.L and GXLK.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.
USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while GXLK.L is Technology Equities. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для USDV.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор