PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USDV.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USDV.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USDV.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.


USDV.L

1 день
0.13%
1 месяц
1.22%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.65%
1 год
14.81%
3 года*
6.93%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.84%

GXLK.L

1 день
-2.05%
1 месяц
12.00%
С начала года
23.38%
6 месяцев
21.44%
1 год
52.82%
3 года*
26.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USDV.L и GXLK.L


2026 (YTD)2025202420232022
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
7.22%1.15%9.34%-3.52%8.24%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
23.38%15.88%24.73%48.31%-16.12%

Correlation

The correlation between USDV.L and GXLK.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.26

The correlation between USDV.L and GXLK.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Доходность на риск

USDV.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USDV.L
Ранг доходности на риск USDV.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDV.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDV.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDV.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDV.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USDV.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USDV.LGXLK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.21

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

8.20

-2.78

USDV.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USDV.L на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа GXLK.L равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USDV.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USDV.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.77

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.05

Просадки

Сравнение просадок USDV.L и GXLK.L

Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и GXLK.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USDV.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-28.24%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-16.67%

+10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-28.24%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.76%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.64%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

6.54%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USDV.L и GXLK.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 2.53%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USDV.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

6.90%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

14.09%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

19.32%

-9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

26.83%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

26.83%

-11.50%

Сравнение комиссий USDV.L и GXLK.L

USDV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USDV.L и GXLK.L

Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USDV.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis
2.04%2.20%1.99%2.29%2.11%2.12%2.57%2.65%2.19%3.07%1.65%2.00%

Часто задаваемые вопросы


USDV.L and GXLK.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USDV.L.

USDV.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while GXLK.L is Technology Equities. USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.15% for GXLK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USDV.L и GXLK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор