Сравнение USDV.L с FEXD.L
USDV.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) are both Large Cap Blend Equities funds - USDV.L tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while FEXD.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, USDV.L returned 9.84%/yr vs 12.39%/yr for FEXD.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDV.L charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FEXD.L.
Доходность
Сравнение доходности USDV.L и FEXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDV.L торгуется в GBP, в то время как FEXD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDV.L показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у FEXD.L с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции USDV.L уступали акциям FEXD.L по среднегодовой доходности: 9.84% против 12.39% соответственно.
USDV.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.84%
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам USDV.L и FEXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 7.22% | 1.15% | 9.34% | -3.52% | 11.58% | 26.74% | -2.72% | 19.69% | 1.49% | 6.73% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -6.95% | 9.63% |
Correlation
The correlation between USDV.L and FEXD.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between USDV.L and FEXD.L has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDV.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск
USDV.L
FEXD.L
Сравнение USDV.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDV.L | FEXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.57 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 8.72 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 28.19 | -22.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDV.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 3.19 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок USDV.L и FEXD.L
Максимальная просадка USDV.L за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки FEXD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDV.L и FEXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDV.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -31.91% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -4.52% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.30% | -21.63% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -21.63% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.80% | -31.91% | +4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.11% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -4.35% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 4.88% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDV.L и FEXD.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) составляет 2.53%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что USDV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDV.L | FEXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 3.73% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 9.14% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 12.33% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 16.33% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 18.76% | -3.43% |
Сравнение комиссий USDV.L и FEXD.L
USDV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDV.L и FEXD.L
Дивидендная доходность USDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FEXD.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.04% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
USDV.L and FEXD.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDV.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDV.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
USDV.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for USDV.L and 0.75% for FEXD.L.
Подберите оптимальное распределение для USDV.L и FEXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор