Сравнение USDG.L с XDGU.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and XDGU.L (Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Legal & General and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.06%/yr vs 1.19%/yr for XDGU.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USDG.L charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for XDGU.L.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и XDGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как XDGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDGU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у XDGU.L с доходностью 0.57%.
USDG.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
XDGU.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам USDG.L и XDGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.73% | 0.15% | 4.75% | 2.41% | -3.62% | 1.57% |
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 0.54% | 0.28% | 3.29% | 3.62% | -7.87% | 1.52% |
Correlation
The correlation between USDG.L and XDGU.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between USDG.L and XDGU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. XDGU.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
XDGU.L
Сравнение USDG.L c XDGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | XDGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 3.13 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | XDGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.94 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.12 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.39 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и XDGU.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -12.80%, что меньше максимальной просадки XDGU.L в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и XDGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | XDGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.80% | -18.73% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -5.21% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -9.17% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.80% | -15.18% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -7.39% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -7.85% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.15% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и XDGU.L
Текущая волатильность для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) составляет 1.98%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D (XDGU.L) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | XDGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.19% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 5.79% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 7.20% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 10.00% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.64% | 11.03% | -2.39% |
Сравнение комиссий USDG.L и XDGU.L
USDG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDGU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и XDGU.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности XDGU.L в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.27% | 2.25% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDGU.L Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 4.75% | 4.59% | 5.63% | 4.06% | 4.07% | 5.93% | 3.74% | 2.98% | 2.97% | 3.09% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
USDG.L and XDGU.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for XDGU.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for USDG.L and 0.12% for XDGU.L.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и XDGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор