Сравнение USDG.L с VCPA.L
USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) and VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Legal & General and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, USDG.L returned 2.05%/yr vs 1.77%/yr for VCPA.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности USDG.L и VCPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USDG.L торгуется в GBp, в то время как VCPA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USDG.L показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VCPA.L с доходностью 0.37%.
USDG.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- —
VCPA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USDG.L и VCPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.72% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.37% | 0.42% | 4.58% | 2.12% | -4.89% | 0.98% |
Correlation
The correlation between USDG.L and VCPA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between USDG.L and VCPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USDG.L vs. VCPA.L — Ранг доходности на риск
USDG.L
VCPA.L
Сравнение USDG.L c VCPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USDG.L | VCPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.49 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 3.68 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USDG.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.07 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок USDG.L и VCPA.L
Максимальная просадка USDG.L за все время составила -32.44%, что больше максимальной просадки VCPA.L в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USDG.L и VCPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USDG.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -24.70% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -4.67% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -20.09% | +11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -20.09% | +7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -12.25% | -10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.01% | -13.99% | -13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности USDG.L и VCPA.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что USDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USDG.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.55% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 4.41% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.88% | 6.03% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 16.51% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 17.29% | -2.68% |
Сравнение комиссий USDG.L и VCPA.L
И USDG.L, и VCPA.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USDG.L и VCPA.L
Дивидендная доходность USDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как VCPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.67% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, USDG.L and VCPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDG.L and VCPA.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Legal & General and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для USDG.L и VCPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор