Сравнение USD=X с VRM
USD=X (USD Cash) is a currency, while VRM (Vroom, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, USD=X returned 0.00%/yr vs -71.03%/yr for VRM.
Доходность
Сравнение доходности USD=X и VRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
VRM
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -35.42%
- С начала года
- -63.68%
- 6 месяцев
- -72.42%
- 1 год
- -73.36%
- 3 года*
- -57.91%
- 5 лет*
- -71.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD=X и VRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRM Vroom, Inc. | -63.68% | 296.81% | -89.61% | -40.93% | -90.55% | -73.66% | 1.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD=X vs. VRM — Ранг доходности на риск
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRM
Сравнение USD=X c VRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD Cash (USD=X) и Vroom, Inc. (VRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD=X | VRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD=X и VRM
Максимальная просадка USD=X за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VRM в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD=X и VRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD=X | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -99.93% | +99.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -77.99% | +77.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -98.01% | +98.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -99.88% | +99.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | 0.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.88% | +99.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -84.17% | +84.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 41.01% | -41.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD=X и VRM
Текущая волатильность для USD Cash (USD=X) составляет 0.00%, в то время как у Vroom, Inc. (VRM) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что USD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD=X | VRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 26.47% | -26.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 73.49% | -73.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 88.66% | -88.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 261.66% | -261.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 239.80% | -239.80% |
Часто задаваемые вопросы
VRM has higher volatility (26.47%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, USD=X dropped 0.00% vs VRM's -99.93%.
Подберите оптимальное распределение для USD=X и VRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор