PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с QQQY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с QQQY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO).

USCL.TO и QQQY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и QQQY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и QQQY.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%5.69%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-7.00%27.46%207.55%115,066.66%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -1.75%, что значительно выше, чем у QQQY.TO с доходностью -7.00%.

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.79%
1 год
29.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и QQQY.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.

QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOQQQY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.13

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.76

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.08

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

7.61

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. QQQY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQY.TO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и QQQY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOQQQY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.06

+1.07

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и QQQY.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и QQQY.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что меньше доходности QQQY.TO в 15.60%

TTM202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		15.60%16.21%96.39%27.84%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и QQQY.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и QQQY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOQQQY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-26.27%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-14.91%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-9.71%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-3.52%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.07%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и QQQY.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 6.20%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOQQQY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.38%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

15.80%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

26.54%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

46,649.77%

-46,634.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

46,649.77%

-46,634.03%