PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с PPLN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL.TO с PPLN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. USCL.TO is actively managed, while PPLN.TO is passively managed. Over the past year, USCL.TO returned 31.01% vs 41.37% for PPLN.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. USCL.TO charges 0.04%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и PPLN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%.

USCL.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.42%
1 год
31.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPLN.TO

1 день
1.33%
1 месяц
8.27%
С начала года
30.75%
6 месяцев
29.08%
1 год
41.37%
3 года*
19.39%
5 лет*
14.37%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL.TO и PPLN.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.21%10.03%38.54%4.33%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		30.75%4.14%17.18%6.61%

Correlation

The correlation between USCL.TO and PPLN.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.11

The correlation between USCL.TO and PPLN.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO
Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TO

Доходность на риск

USCL.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOPPLN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.88

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
4.04

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.07

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

10.84

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. PPLN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLN.TO равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и PPLN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOPPLN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.34

+1.09

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и PPLN.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и PPLN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCL.TOPPLN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-59.05%

+37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-10.22%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.64%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-9.47%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.83%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и PPLN.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 2.81%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCL.TOPPLN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.77%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

11.51%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

14.43%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

17.40%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

23.20%

-7.77%

Сравнение комиссий USCL.TO и PPLN.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PPLN.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и PPLN.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности PPLN.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.20%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.88%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.

USCL.TO is categorized as Derivative Income, while PPLN.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.04% for USCL.TO and 0.31% for PPLN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и PPLN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор