PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

USCL.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%7.88%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%.

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и HXT.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

2.11

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.73

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.87

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

13.88

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.11

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.67

+0.46

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и HXT.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и HXT.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-35.48%

+13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-10.76%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-3.46%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.70%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.23%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и HXT.TO

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.08%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.77%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

14.43%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

12.69%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

15.15%

+0.59%