PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с HLIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

USCL.TO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и HLIF.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-1.75%10.03%38.54%4.33%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.54%25.43%17.21%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 8.54%.

USCL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.25%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.54%
6 месяцев
16.08%
1 год
32.42%
3 года*
17.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и HLIF.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

3.42

-2.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

4.29

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.79

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

3.89

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

23.88

-20.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

3.42

-2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.33

-0.20

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и HLIF.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и HLIF.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.40%, что больше доходности HLIF.TO в 5.56%

TTM2025202420232022
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.40%12.94%11.57%7.08%0.00%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		5.56%6.26%7.33%7.96%3.91%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и HLIF.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-11.12%

-10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-8.48%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-0.46%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.10%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.38%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и HLIF.TO

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.11%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

5.47%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

9.54%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

10.58%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

10.58%

+5.16%