PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с HEWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL.TO с HEWB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO).

USCL.TO и HEWB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HEWB.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 22 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и HEWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и HEWB.TO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		-5.43%10.03%38.54%4.33%
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		1.56%43.48%24.54%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у HEWB.TO с доходностью 1.56%.

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEWB.TO

1 день
2.00%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.56%
6 месяцев
14.40%
1 год
51.66%
3 года*
25.50%
5 лет*
16.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с TSLA.TOUSCL.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с HEWB.TO:
HEWB.TO с XFN.TOHEWB.TO с BNKL.TOHEWB.TO с XIC.TOHEWB.TO с VCE.TOHEWB.TO с XCS.TOHEWB.TO с XCV.TOHEWB.TO с XMD.TO

Сравнение комиссий USCL.TO и HEWB.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HEWB.TO в 0.28%.

HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCL.TO vs. HEWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HEWB.TO
Ранг доходности на риск HEWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c HEWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCL.TOHEWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

3.79

-3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

4.89

-4.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.73

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

5.83

-5.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

24.33

-21.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL.TO vs. HEWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HEWB.TO равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и HEWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCL.TOHEWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

3.79

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.79

+0.25

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и HEWB.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и HEWB.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, тогда как HEWB.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		13.76%12.94%11.57%7.08%
HEWB.TO
Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и HEWB.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки HEWB.TO в -39.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и HEWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCL.TOHEWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-39.43%

+17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-8.97%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.08%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.43%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.15%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и HEWB.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 5.13%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Banks Index Corporate Class ETF (HEWB.TO) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCL.TOHEWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.15%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

10.17%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

13.69%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.74%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

19.37%

-3.75%