PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с ZWU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с ZWU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).

USCC.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и ZWU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и ZWU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.26%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%6.31%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		11.36%13.18%10.97%-2.79%-3.89%15.80%-7.09%23.48%-5.73%5.63%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции USCC.TO превзошли акции ZWU.TO по среднегодовой доходности: 10.44% против 6.47% соответственно.

USCC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.78%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

ZWU.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
0.08%
С начала года
11.36%
6 месяцев
9.50%
1 год
16.65%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.10%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

BMO Covered Call Utilities ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с ZWU.TO:
ZWU.TO с ZUT.TOZWU.TO с UMAX.TOZWU.TO с UTES.TOZWU.TO с ZWC.TOZWU.TO с PAYF.TOZWU.TO с SYLD.TOZWU.TO с VDY.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и ZWU.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.

ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCC.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ZWU.TO
Ранг доходности на риск ZWU.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWU.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWU.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWU.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOZWU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.84

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.37

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.50

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

9.31

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. ZWU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ZWU.TO равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и ZWU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOZWU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.84

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.46

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.43

+0.45

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и ZWU.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и ZWU.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности ZWU.TO в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.46%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
ZWU.TO
BMO Covered Call Utilities ETF		6.94%7.59%7.96%8.54%8.35%7.43%7.94%6.29%6.84%6.46%6.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и ZWU.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и ZWU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOZWU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-37.41%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.71%

-5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-23.36%

+5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-37.41%

+8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-0.65%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.42%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.80%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и ZWU.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOZWU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.44%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

5.27%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

9.11%

+7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

10.34%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

14.15%

+3.26%