PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с HLIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

USCC.TO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и HLIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.26%9.20%31.13%13.91%1.18%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		9.41%25.43%17.21%6.13%-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 9.41%.

USCC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.78%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

HLIF.TO

1 день
0.21%
1 месяц
0.34%
С начала года
9.41%
6 месяцев
16.84%
1 год
33.00%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с HYLD-U.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с QMAX.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и HLIF.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HLIF.TO в 0.79%.

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCC.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.46

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

4.36

-3.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.80

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

3.95

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

24.28

-20.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.46

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.35

-0.47

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и HLIF.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и HLIF.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности HLIF.TO в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.46%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и HLIF.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-11.12%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-8.43%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

0.00%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.10%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.38%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и HLIF.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.12%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

5.56%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

9.58%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

10.58%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

10.58%

+6.83%