PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCA с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

USCA и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCA и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и UNOV

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		-5.85%14.24%27.24%19.92%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с USCA:
USCA с usclUSCA с SCHDUSCA с vooUSCA с FGDLUSCA с USCLUSCA с BDGSUSCA с VOTE
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с MGCUNOV с XMAG

Сравнение комиссий USCA и UNOV

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Доходность на риск

USCA vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.16

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.71

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.75

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

8.25

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа UNOV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.16

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.78

+0.43

Корреляция

Корреляция между USCA и UNOV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и UNOV

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.23%1.14%1.22%1.15%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCA и UNOV

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-13.84%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-5.78%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-2.93%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-1.69%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.23%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и UNOV

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.73%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

4.56%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

8.51%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

6.78%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

7.77%

+7.16%