PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCA с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

USCA и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCA и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и TRND

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		-5.85%14.24%27.24%19.92%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.05%6.03%11.97%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью -1.05%.

USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.86%
3 года*
9.19%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с usclUSCA с SCHDUSCA с vooUSCA с FGDLUSCA с USCLUSCA с BDGSUSCA с VOTE
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий USCA и TRND

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Доходность на риск

USCA vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCATRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.54

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.80

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.75

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

2.38

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCATRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.52

+0.69

Корреляция

Корреляция между USCA и TRND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и TRND

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TRND в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.23%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок USCA и TRND

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

USCATRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-17.88%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.00%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.47%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.32%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.51%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и TRND

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеют волатильность 5.21% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCATRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.10%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.76%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

10.83%

+7.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

9.53%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

11.13%

+3.80%