PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCA с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCA и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и FTIF


2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
-5.85%14.24%27.24%19.92%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.07%7.79%0.50%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.


USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий USCA и FTIF

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

USCA vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCAFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.37

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.93

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.85

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

9.09

-4.97

USCA vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCAFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.37

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.68

+0.54

Корреляция

Корреляция между USCA и FTIF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и FTIF

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FTIF в 1.17%


Просадки

Сравнение просадок USCA и FTIF

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


USCAFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-27.83%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-17.27%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-1.03%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.28%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.51%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и FTIF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCAFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.87%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.65%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

22.97%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

19.27%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

19.27%

-4.34%