PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAGX с FEGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAGX с FEGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX).

USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности USAGX и FEGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAGX и FEGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, USAGX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у FEGOX с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции USAGX превзошли акции FEGOX по среднегодовой доходности: 16.40% против 15.37% соответственно.

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%

FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Precious Metals and Minerals Fund

First Eagle Gold Fund Class C

Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY
Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FSAGXFEGOX с OPGSXFEGOX с SGGDXFEGOX с CEFFEGOX с FGADX

Сравнение комиссий USAGX и FEGOX

USAGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FEGOX в 1.91%.

FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund

Доходность на риск

USAGX vs. FEGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAGX c FEGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAGXFEGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.26

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

3.32

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

12.09

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAGX vs. FEGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAGX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGOX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAGX и FEGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAGXFEGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.26

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.32

-0.12

Корреляция

Корреляция между USAGX и FEGOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAGX и FEGOX

Дивидендная доходность USAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FEGOX в 0.64%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAGX и FEGOX

Максимальная просадка USAGX за все время составила -80.89%, что больше максимальной просадки FEGOX в -71.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAGX и FEGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAGXFEGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.89%

-71.67%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.12%

-26.69%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.72%

-34.24%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-43.08%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-18.02%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.17%

-31.43%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.19%

7.32%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности USAGX и FEGOX

USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) с волатильностью 15.59%. Это указывает на то, что USAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAGXFEGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

15.59%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.61%

33.00%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.15%

38.96%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.19%

28.22%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

27.21%

+5.59%