Сравнение CLILF с LLC.AX
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 3 years, CLILF returned -6.02%/yr vs -26.98%/yr for LLC.AX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и LLC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLILF торгуется в USD, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -46.82%.
CLILF
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLC.AX
- 1 день
- -5.69%
- 1 месяц
- -22.44%
- С начала года
- -46.82%
- 6 месяцев
- -45.92%
- 1 год
- -48.81%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -26.77%
- 10 лет*
- -13.27%
Сравнение доходности по годам CLILF и LLC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
LLC.AX Lendlease Group | -46.82% | -6.38% | -22.20% | -2.86% | -30.18% | -3.96% |
Correlation
The correlation between CLILF and LLC.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск
CLILF
LLC.AX
Сравнение CLILF c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLILF | LLC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.69 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.95 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | -2.30 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLILF | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -1.65 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.21 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CLILF и LLC.AX
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки LLC.AX в -86.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и LLC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -86.14% | +20.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -51.34% | +22.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -65.94% | +19.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -86.14% | +32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -39.92% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 21.18% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и LLC.AX
Текущая волатильность для CapitaLand Investment Limited (CLILF) составляет 10.69%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.11%. Это указывает на то, что CLILF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | LLC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 12.11% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.59% | 23.37% | +31.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 29.46% | +33.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.17% | 30.23% | +49.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.17% | 32.62% | +47.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и LLC.AX
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности LLC.AX в 9.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLC.AX Lendlease Group | 9.08% | 4.42% | 2.57% | 2.14% | 2.04% | 2.53% | 2.54% | 2.39% | 5.93% | 4.04% | 4.10% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и LLC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLILF and LLC.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и LLC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор