PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URTRX с PDDDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности URTRX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URTRX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		0.98%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%15.51%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		1.06%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 1.06%.

URTRX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.87%
1 год
14.06%
3 года*
11.05%
5 лет*
5.88%
10 лет*
7.55%

PDDDX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.10%
1 год
9.34%
3 года*
11.04%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с VTIURTRX с USCRXURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с DFENURTRX с VOO
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с TRRLXPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий URTRX и PDDDX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.44

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.05

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.85

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

8.88

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.79

-0.21

Корреляция

Корреляция между URTRX и PDDDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и PDDDX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности PDDDX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.71%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.01%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URTRX и PDDDX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

URTRXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-18.88%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.05%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-16.64%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-2.32%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.06%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.10%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и PDDDX

USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что URTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URTRXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.43%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.48%

3.73%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

6.66%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

13.74%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

11.45%

-1.12%