Сравнение URTRX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и JRLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.98% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.06% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции URTRX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.29% соответственно.
URTRX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.55%
JRLVX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и JRLVX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
URTRX
JRLVX
Сравнение URTRX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.85 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.80 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 8.47 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и JRLVX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности JRLVX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.71% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.56% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и JRLVX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -32.53% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -8.50% | +3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -25.64% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -32.53% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -5.32% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.61% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.38% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и JRLVX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 3.47%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.41% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.48% | 8.87% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.91% | 15.51% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 14.73% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 15.95% | -5.62% |