PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URTRX с FNSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URTRX с FNSFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) and FNSFX (Fidelity Freedom 2060 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, URTRX returned 6.38%/yr vs 10.24%/yr for FNSFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. URTRX charges 0.03%/yr vs 0.65%/yr for FNSFX.

Доходность

Сравнение доходности URTRX и FNSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URTRX показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у FNSFX с доходностью 13.32%.

URTRX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.17%
1 год
17.25%
3 года*
12.99%
5 лет*
6.38%
10 лет*
7.96%

FNSFX

1 день
-0.47%
1 месяц
3.53%
С начала года
13.32%
6 месяцев
14.87%
1 год
30.13%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URTRX и FNSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		7.71%14.78%8.09%13.98%-13.23%12.23%9.25%17.13%-6.98%5.72%
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		13.32%23.84%14.14%20.59%-18.20%16.68%18.40%25.44%-8.82%7.37%

Correlation

The correlation between URTRX and FNSFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.96

The correlation between URTRX and FNSFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2030 Fund

Fidelity Freedom 2060 Fund Class K

Часто сравнивают с URTRX:
URTRX с VTHRXURTRX с USCRXURTRX с VTIURTRX с DFENURTRX с TQQQURTRX с QQQURTRX с TECL
Часто сравнивают с FNSFX:
FNSFX с VTTSXFNSFX с VOOFNSFX с FXAIXFNSFX с FFOLXFNSFX с FSKAXFNSFX с FZROXFNSFX с FBGRX

Доходность на риск

URTRX vs. FNSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNSFX
Ранг доходности на риск FNSFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSFX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URTRX c FNSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URTRXFNSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.42

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.35

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.18

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

14.13

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URTRX vs. FNSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSFX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и FNSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URTRXFNSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.74

-0.13

Просадки

Сравнение просадок URTRX и FNSFX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FNSFX в -30.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FNSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URTRXFNSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-30.92%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-9.76%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

-15.41%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-27.31%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.47%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-5.60%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.19%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и FNSFX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 2.54%, в то время как у Fidelity Freedom 2060 Fund Class K (FNSFX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URTRXFNSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.24%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

10.57%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

12.80%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

15.01%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

15.96%

-5.61%

Сравнение комиссий URTRX и FNSFX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNSFX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и FNSFX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности FNSFX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNSFX
Fidelity Freedom 2060 Fund Class K		4.92%3.70%2.32%2.13%10.66%10.24%3.89%5.99%5.94%2.45%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund		6.29%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, URTRX and FNSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNSFX has higher volatility (4.24%) compared to URTRX (2.54%). In terms of maximum drawdown, URTRX dropped -34.10% vs FNSFX's -30.92%.

URTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTRX и FNSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор