Сравнение URTRX с FHNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX).
URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FHNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности URTRX и FHNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URTRX и FHNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -8.37% |
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 0.08% | 14.56% | 7.19% | 12.95% | -16.38% | 8.72% | 13.59% | 18.58% | -6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, URTRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FHNDX с доходностью 0.08%.
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
FHNDX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URTRX и FHNDX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FHNDX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URTRX vs. FHNDX — Ранг доходности на риск
URTRX
FHNDX
Сравнение URTRX c FHNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URTRX | FHNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.15 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.99 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 8.53 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URTRX | FHNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между URTRX и FHNDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и FHNDX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FHNDX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
FHNDX Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 | 2.77% | 2.77% | 2.62% | 2.66% | 5.94% | 7.22% | 4.45% | 3.01% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URTRX и FHNDX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FHNDX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FHNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URTRX | FHNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -22.68% | -11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.20% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -22.68% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -3.92% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.88% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.44% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и FHNDX
USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Fidelity Freedom Blend 2020 Fund Class K6 (FHNDX) имеют волатильность 3.55% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URTRX | FHNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.59% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 5.18% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.89% | 8.41% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 8.90% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 9.74% | +0.59% |