PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URTRX с FAELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности URTRX и FAELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTRX показывает доходность 10.05%, а FAELX немного выше – 10.07%.


URTRX

1 день
1.04%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
7.61%
С начала года
10.05%
1 год
16.83%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.86%
Всё время*
7.15%

FAELX

1 день
1.28%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
7.38%
С начала года
10.07%
1 год
17.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам URTRX и FAELX


Correlation

The correlation between URTRX and FAELX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between URTRX and FAELX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


USAA Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

URTRX vs. FAELX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

URTRX
Ранг доходности на риск URTRX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTRX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FAELX
Ранг доходности на риск FAELX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAELX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAELX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAELX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAELX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение URTRX c FAELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


URTRXFAELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.57

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

10.53

+2.94

URTRX vs. FAELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URTRX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAELX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URTRX и FAELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URTRX и FAELX

Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FAELX в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FAELX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


URTRXFAELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.10%

-11.54%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.76%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.44%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.78%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности URTRX и FAELX

Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 2.18%, в то время как у Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


URTRXFAELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

3.51%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

9.43%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

11.29%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.77%

13.11%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.31%

13.11%

-2.80%

Сравнение комиссий URTRX и FAELX

URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FAELX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URTRX и FAELX

Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как FAELX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTRX
USAA Target Retirement 2030 Fund
6.16%6.78%3.16%4.24%9.53%7.66%4.53%11.43%8.54%8.10%4.06%2.80%

Часто задаваемые вопросы


URTRX and FAELX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAELX has higher volatility (3.51%) compared to URTRX (2.18%). In terms of maximum drawdown, URTRX dropped -34.10% vs FAELX's -11.54%.

URTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URTRX и FAELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор