Сравнение URTRX с FAELX
URTRX (USAA Target Retirement 2030 Fund) and FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, URTRX returned 16.83% vs 17.31% for FAELX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. URTRX charges 0.03%/yr vs 0.50%/yr for FAELX.
Доходность
Сравнение доходности URTRX и FAELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: URTRX показывает доходность 10.05%, а FAELX немного выше – 10.07%.
URTRX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.86%
- Всё время*
- 7.15%
FAELX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам URTRX и FAELX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 10.05% | 14.88% |
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 10.07% | 17.33% |
Correlation
The correlation between URTRX and FAELX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between URTRX and FAELX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URTRX vs. FAELX — Ранг доходности на риск
URTRX
FAELX
Сравнение URTRX c FAELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) и Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URTRX | FAELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 2.57 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 10.53 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URTRX и FAELX
Максимальная просадка URTRX за все время составила -34.10%, что больше максимальной просадки FAELX в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URTRX и FAELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URTRX | FAELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.10% | -11.54% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -7.76% | +2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.44% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.78% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности URTRX и FAELX
Текущая волатильность для USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) составляет 2.18%, в то время как у Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что URTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URTRX | FAELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 3.51% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 9.43% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 11.29% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.77% | 13.11% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.31% | 13.11% | -2.80% |
Сравнение комиссий URTRX и FAELX
URTRX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FAELX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URTRX и FAELX
Дивидендная доходность URTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как FAELX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.16% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
URTRX and FAELX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAELX has higher volatility (3.51%) compared to URTRX (2.18%). In terms of maximum drawdown, URTRX dropped -34.10% vs FAELX's -11.54%.
URTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URTRX и FAELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор