PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение URSP с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности URSP и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSP и TSLG


Доходность по периодам

С начала года, URSP показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -39.86%.


URSP

1 день
0.76%
1 месяц
-9.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
-0.10%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLG

1 день
-11.03%
1 месяц
-23.11%
С начала года
-39.86%
6 месяцев
-39.47%
1 год
20.08%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий URSP и TSLG

URSP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

URSP vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

URSP

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSP c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight ETF (URSP) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

URSP vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


URSPTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.46

+0.62

Корреляция

Корреляция между URSP и TSLG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов URSP и TSLG

Дивидендная доходность URSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TSLG в 10.89%


Просадки

Сравнение просадок URSP и TSLG

Максимальная просадка URSP за все время составила -15.72%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSP и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


URSPTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.72%

-82.86%

+67.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-69.62%

+58.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-58.10%

+54.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

Волатильность

Сравнение волатильности URSP и TSLG


Загрузка...

Волатильность по периодам


URSPTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

111.03%

-87.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

119.12%

-95.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.98%

119.12%

-95.14%