PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URSIX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URSIX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

URSIX управляется Victory. Фонд был запущен 11 июл. 2013 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности URSIX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URSIX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		0.00%19.62%13.05%18.22%-15.78%17.70%10.17%6.93%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

URSIX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.50%
1 год
19.70%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.45%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Retirement 2060 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с URSIX:
URSIX с VOOURSIX с SPXLURSIX с ^GSPCURSIX с QQQURSIX с URFRXURSIX с URTRXURSIX с USBLX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYXFRQKX с JRLVX

Сравнение комиссий URSIX и FRQKX

URSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund

Доходность на риск

URSIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URSIX
Ранг доходности на риск URSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URSIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URSIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URSIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URSIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URSIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URSIXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.73

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.42

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.37

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

9.37

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URSIX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URSIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URSIX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URSIXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.73

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Корреляция

Корреляция между URSIX и FRQKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URSIX и FRQKX

Дивидендная доходность URSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URSIX
USAA Target Retirement 2060 Fund		5.60%5.60%2.55%2.89%10.97%7.07%4.79%5.88%4.77%3.82%3.01%1.73%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URSIX и FRQKX

Максимальная просадка URSIX за все время составила -30.33%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URSIX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

URSIXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.33%

-16.97%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-3.42%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.85%

-16.97%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-2.45%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.95%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.86%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности URSIX и FRQKX

USAA Target Retirement 2060 Fund (URSIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что URSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URSIXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.14%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

2.96%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

4.67%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

5.53%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

5.77%

+8.70%