Сравнение URPIX с UXPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UXPIX (ProFunds Ultra Short International Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs -20.32%/yr for UXPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и UXPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно выше, чем у UXPIX с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UXPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против -20.32% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
UXPIX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -13.87%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -32.19%
- 3 года*
- -22.68%
- 5 лет*
- -16.81%
- 10 лет*
- -20.32%
Сравнение доходности по годам URPIX и UXPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | -19.30% | -40.68% | -0.70% | -23.81% | 19.33% | -25.44% | -36.55% | -33.25% | 29.63% | -37.30% |
Correlation
The correlation between URPIX and UXPIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.82 |
The correlation between URPIX and UXPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. UXPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
UXPIX
Сравнение URPIX c UXPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | UXPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.83 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | -1.49 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и UXPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UXPIX в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UXPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.49% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -35.22% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -64.82% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -75.38% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -89.98% | -6.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.48% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -82.57% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 22.03% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и UXPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds Ultra Short International Fund (UXPIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | UXPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.30% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 27.71% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 32.12% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 33.89% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 34.95% | +0.64% |
Сравнение комиссий URPIX и UXPIX
И URPIX, и UXPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и UXPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности UXPIX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
UXPIX ProFunds Ultra Short International Fund | 4.10% | 3.30% | 0.00% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and UXPIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXPIX has higher volatility (8.30%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UXPIX's -99.49%.
UXPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и UXPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор