Сравнение URPIX с UMPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.77%/yr vs 13.78%/yr for UMPIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и UMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 25.95%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UMPIX по среднегодовой доходности: -28.77% против 13.78% соответственно.
URPIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -10.44%
- 1 год
- -29.05%
- 3 года*
- -28.34%
- 5 лет*
- -22.01%
- 10 лет*
- -28.77%
UMPIX
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 25.95%
- 6 месяцев
- 20.91%
- 1 год
- 41.18%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам URPIX и UMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -12.93% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 25.95% | 3.62% | 16.80% | 22.37% | -32.05% | 55.65% | 5.21% | 48.88% | -26.37% | 23.77% |
Correlation
The correlation between URPIX and UMPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2000 г. | -0.88 |
The correlation between URPIX and UMPIX shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
UMPIX
Сравнение URPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | UMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.48 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 8.56 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и UMPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -85.51% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.47% | -17.70% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -44.93% | -24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -44.93% | -32.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.96% | -69.51% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -2.29% | -97.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.10% | -22.00% | -57.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 5.13% | +15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и UMPIX
ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) имеют волатильность 9.79% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | UMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 9.39% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | 23.38% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 31.59% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.04% | 39.61% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 41.91% | -6.26% |
Сравнение комиссий URPIX и UMPIX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и UMPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности UMPIX в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMPIX ProFunds UltraMid Cap Fund | 0.15% | 0.19% | 0.96% | 0.59% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 2.07% | 0.14% | 2.33% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.13% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and UMPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URPIX has higher volatility (9.79%) compared to UMPIX (9.39%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UMPIX's -85.51%.
UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и UMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор