PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с UMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с UMPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 13.06%/yr for UMPIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for UMPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и UMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у UMPIX с доходностью 25.55%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям UMPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 13.06% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

UMPIX

1 день
1.74%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.36%
1 год
44.83%
3 года*
21.70%
5 лет*
7.62%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и UMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.55%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%

Correlation

The correlation between URPIX and UMPIX is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

-0.88

The correlation between URPIX and UMPIX shifts across timeframes, from -0.88 (all time) to -0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds UltraMid Cap Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с UOPIXUMPIX с INPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с USPIXUMPIX с UGPIX

Доходность на риск

URPIX vs. UMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c UMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXUMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
1.57

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
2.22

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.27

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.75

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

9.47

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. UMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа UMPIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и UMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXUMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

1.57

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.19

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.31

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.22

-0.79

Просадки

Сравнение просадок URPIX и UMPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки UMPIX в -85.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и UMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXUMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-85.51%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-17.70%

-18.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-44.93%

-24.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-44.93%

-32.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-69.51%

-27.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-22.04%

-57.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

5.12%

+15.59%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и UMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.71%, в то время как у ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXUMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.85%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

22.55%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

30.90%

-7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

39.57%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

41.94%

-6.32%

Сравнение комиссий URPIX и UMPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UMPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и UMPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности UMPIX в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and UMPIX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMPIX has higher volatility (8.85%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs UMPIX's -85.51%.

UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и UMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор