Сравнение URPIX с BIPIX
URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.24%/yr vs 9.75%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.
Доходность
Сравнение доходности URPIX и BIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URPIX показывает доходность -17.39%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 40.06%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -28.24% против 9.75% соответственно.
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
BIPIX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 23.57%
- 6 месяцев
- 36.41%
- С начала года
- 40.06%
- 1 год
- 124.81%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам URPIX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 40.06% | 47.99% | -25.91% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Correlation
The correlation between URPIX and BIPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | -0.65 |
The correlation between URPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
URPIX
BIPIX
Сравнение URPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URPIX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.46 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 8.78 | -9.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 25.43 | -27.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URPIX и BIPIX
Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и BIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -84.51% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.79% | -15.15% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.89% | -59.50% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.97% | -63.86% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.59% | -63.86% | -32.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -7.34% | -92.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.14% | -37.08% | -42.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 5.22% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности URPIX и BIPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 7.32%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URPIX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 11.87% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 31.89% | -11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 39.99% | -14.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 40.24% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.59% | 36.49% | -0.90% |
Сравнение комиссий URPIX и BIPIX
URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URPIX и BIPIX
Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности BIPIX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.26% | 0.37% | 0.23% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URPIX and BIPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIPIX has higher volatility (11.87%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs BIPIX's -84.51%.
BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URPIX и BIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор