PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URPIX с BIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URPIX с BIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

URPIX (ProFunds UltraBear Fund) and BIPIX (ProFunds Biotechnology UltraSector Fund) are both mutual funds - URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BIPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, URPIX returned -28.85%/yr vs 6.09%/yr for BIPIX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. URPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for BIPIX.

Доходность

Сравнение доходности URPIX и BIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URPIX показывает доходность -18.36%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции URPIX уступали акциям BIPIX по среднегодовой доходности: -28.85% против 6.09% соответственно.

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%

BIPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-6.97%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.61%
1 год
83.18%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URPIX и BIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		4.28%47.99%-25.91%9.55%-13.43%5.00%19.94%23.65%-12.15%34.71%

Correlation

The correlation between URPIX and BIPIX is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

-0.65

The correlation between URPIX and BIPIX shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraBear Fund

ProFunds Biotechnology UltraSector Fund

Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX
Часто сравнивают с BIPIX:
BIPIX с SCHBBIPIX с QLDBIPIX с UGPIXBIPIX с FNPIXBIPIX с RMQHXBIPIX с CNPIXBIPIX с VOO

Доходность на риск

URPIX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BIPIX
Ранг доходности на риск BIPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URPIX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URPIXBIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.55
2.28

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.43
2.96

-5.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.35

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

5.75

-6.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

17.49

-19.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URPIX vs. BIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URPIX на текущий момент составляет -1.55, что ниже коэффициента Шарпа BIPIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URPIX и BIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URPIXBIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.55

2.28

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.02

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

0.17

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.15

-0.71

Просадки

Сравнение просадок URPIX и BIPIX

Максимальная просадка URPIX за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URPIX и BIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URPIXBIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-84.51%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-15.15%

-21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.89%

-59.50%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-63.86%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.96%

-63.86%

-33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-16.45%

-83.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.07%

-37.22%

-41.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.71%

4.97%

+15.74%

Волатильность

Сравнение волатильности URPIX и BIPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraBear Fund (URPIX) составляет 5.71%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что URPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URPIXBIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

14.22%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

30.38%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

38.37%

-14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

39.70%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.62%

36.37%

-0.75%

Сравнение комиссий URPIX и BIPIX

URPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BIPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URPIX и BIPIX

Дивидендная доходность URPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности BIPIX в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund		0.35%0.37%0.23%6.69%0.00%0.79%12.09%3.26%5.52%7.19%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URPIX and BIPIX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIPIX has higher volatility (14.22%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, URPIX dropped -99.92% vs BIPIX's -84.51%.

BIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URPIX и BIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор