PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNU.L с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNU.L с ACWI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

URNU.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Acc) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - URNU.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNU.L returned 35.39%/yr vs 19.98%/yr for ACWI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. URNU.L charges 0.65%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности URNU.L и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, URNU.L показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.49%.

URNU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
-17.50%
С начала года
8.71%
6 месяцев
0.53%
1 год
48.14%
3 года*
35.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.34%
1 месяц
-0.30%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.24%
1 год
25.23%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNU.L и ACWI

2026 (YTD)2025202420232022
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		8.71%70.50%1.19%39.91%3.95%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.49%22.41%17.45%22.27%1.84%

Correlation

The correlation between URNU.L and ACWI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов URNU.L и ACWI

Секторы
URNU.L
ACWI

Энергетика

60.4%
4.2%

Промышленность

25.4%
10.9%

Коммунальные услуги

9.0%
2.6%

Сырьевые материалы

4.3%
3.7%

Технологии

0.9%
29.4%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

1.8%

Энергетика

URNU.L
60.4%
ACWI
4.2%

Промышленность

URNU.L
25.4%
ACWI
10.9%

Коммунальные услуги

URNU.L
9.0%
ACWI
2.6%

Сырьевые материалы

URNU.L
4.3%
ACWI
3.7%

Технологии

URNU.L
0.9%
ACWI
29.4%

Коммуникационные услуги

URNU.L

-

ACWI
9.0%

Потребительский циклический сектор

URNU.L

-

ACWI
9.3%

Потребительский защитный сектор

URNU.L

-

ACWI
5.0%

Финансовые услуги

URNU.L

-

ACWI
16.1%

Здравоохранение

URNU.L

-

ACWI
8.1%

Недвижимость

URNU.L

-

ACWI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с URNU.L:
URNU.L с NUKL.DEURNU.L с NUCG.LURNU.L с SMHURNU.L с URNP.LURNU.L с WENS.LURNU.L с NLRURNU.L с SPY
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

URNU.L vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNU.L
Ранг доходности на риск URNU.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNU.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNU.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNU.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNU.L c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNU.LACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.93

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.64

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.61

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

11.58

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNU.L vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNU.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNU.L и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNU.LACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.93

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.42

+0.32

Просадки

Сравнение просадок URNU.L и ACWI

Максимальная просадка URNU.L за все время составила -38.66%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNU.L и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNU.LACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-56.00%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-9.73%

-23.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-16.55%

-22.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-3.16%

-19.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-8.61%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

2.18%

+11.65%

Волатильность

Сравнение волатильности URNU.L и ACWI

Global X Uranium UCITS ETF USD Acc (URNU.L) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что URNU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNU.LACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

4.50%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.13%

10.76%

+25.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.94%

13.16%

+37.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.21%

16.11%

+25.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.21%

17.14%

+24.07%

Сравнение комиссий URNU.L и ACWI

URNU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNU.L и ACWI

URNU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.42%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
URNU.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNU.L and ACWI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.65% for URNU.L.

URNU.L is categorized as Commodity Producers Equities, while ACWI is Global Equities. URNU.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for URNU.L and 0.32% for ACWI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNU.L и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор