PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNQX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URNQX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

URNQX - это пассивный фонд от USAA, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 мар. 2017 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности URNQX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URNQX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		-5.90%20.65%25.60%54.68%-32.63%27.00%48.52%38.99%-0.37%19.28%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%13.83%

Доходность по периодам

URNQX

1 день
3.43%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-4.17%
1 год
22.61%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с URNQX:
URNQX с QQQMURNQX с FSPGXURNQX с URNP.LURNQX с QQQURNQX с FNCMXURNQX с SCHDURNQX с SCHG
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий URNQX и EFCNX

URNQX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares

Доходность на риск

URNQX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNQX
Ранг доходности на риск URNQX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNQX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNQX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNQX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNQX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNQX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNQXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.43

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.41

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.84

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.87

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

3.10

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNQX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNQX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNQX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNQXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.43

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между URNQX и EFCNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNQX и EFCNX

Дивидендная доходность URNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
URNQX
Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares		3.32%3.13%2.31%2.72%4.32%4.59%1.64%0.92%0.80%2.07%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URNQX и EFCNX

Максимальная просадка URNQX за все время составила -36.87%, примерно равная максимальной просадке EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNQX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

URNQXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-38.34%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-14.32%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.87%

-38.34%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

0.00%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-8.74%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

7.45%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности URNQX и EFCNX

Victory Nasdaq 100 Index Fund R6 Shares (URNQX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что URNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URNQXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

0.00%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

5.20%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

22.14%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

23.15%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

22.85%

+0.54%