PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNP.L с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNP.L с GOOGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNP.L (HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc) is Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources TR USD, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 3 years, URNP.L returned 25.15%/yr vs 39.55%/yr for GOOGL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNP.L и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNP.L торгуется в GBp, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNP.L показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 19.01%.

URNP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.76%
С начала года
15.46%
6 месяцев
10.66%
1 год
59.06%
3 года*
25.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.66%
С начала года
19.01%
6 месяцев
14.79%
1 год
123.69%
3 года*
39.55%
5 лет*
26.94%
10 лет*
27.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNP.L и GOOGL

2026 (YTD)2025202420232022
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		15.46%33.02%-12.04%50.65%-9.79%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		19.01%54.17%38.38%50.41%-22.29%

Correlation

The correlation between URNP.L and GOOGL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с URNP.L:
URNP.L с URNMURNP.L с URNG.LURNP.L с NUCG.LURNP.L с URAURNP.L с URNU.LURNP.L с URND.LURNP.L с URNQX
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

URNP.L vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNP.L c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNP.LGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
4.37

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
5.61

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.70

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

7.04

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

24.49

-19.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNP.L vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNP.L на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNP.L и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNP.LGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

4.37

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.74

-0.33

Просадки

Сравнение просадок URNP.L и GOOGL

Максимальная просадка URNP.L за все время составила -51.01%, примерно равная максимальной просадке GOOGL в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNP.L и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNP.LGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.01%

-52.64%

+1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.71%

-17.68%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.01%

-33.18%

-17.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-7.68%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.85%

-9.92%

-7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

5.07%

+6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности URNP.L и GOOGL

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Alphabet Inc. Class A (GOOGL) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что URNP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNP.LGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

8.52%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.75%

19.59%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.52%

28.44%

+17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

30.41%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.93%

29.19%

+10.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNP.L и GOOGL

URNP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNP.L and GOOGL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNP.L и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор