Сравнение URNG.L с BRIP.L
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while BRIP.L is a Industrials Equities fund tracking the Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past year, URNG.L returned 60.97% vs 11.52% for BRIP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. URNG.L charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for BRIP.L.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и BRIP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 6.39%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRIP.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 21.83% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 6.39% | 33.47% | -3.56% |
Correlation
The correlation between URNG.L and BRIP.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
URNG.L
BRIP.L
Сравнение URNG.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.15 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.31 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.81 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.31 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и BRIP.L
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -10.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и BRIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -10.38% | -28.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -10.38% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -5.98% | -7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -2.52% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 3.59% | +9.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и BRIP.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 5.43% | +9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 12.45% | +21.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 14.77% | +34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 15.05% | +24.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 15.05% | +24.61% |
Сравнение комиссий URNG.L и BRIP.L
URNG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и BRIP.L
Ни URNG.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNG.L and BRIP.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRIP.L is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRIP.L is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
URNG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while BRIP.L is Industrials Equities. URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.65% for URNG.L and 0.47% for BRIP.L.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и BRIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор