Сравнение BRIP.L с XSPR.L
BRIP.L (Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating) and XSPR.L (Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - BRIP.L tracks the Mirae Asset European Infrastructure Development Index while XSPR.L tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past year, BRIP.L returned 11.95% vs 11.13% for XSPR.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BRIP.L charges 0.47%/yr vs 0.20%/yr for XSPR.L.
Доходность
Сравнение доходности BRIP.L и XSPR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BRIP.L торгуется в GBP, в то время как XSPR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSPR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BRIP.L показывает доходность 6.39%, что значительно ниже, чем у XSPR.L с доходностью 8.03%.
BRIP.L
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPR.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 6.58%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам BRIP.L и XSPR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 6.39% | 33.47% | -3.56% |
XSPR.L Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C | 8.03% | 14.12% | -7.44% |
Correlation
The correlation between BRIP.L and XSPR.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between BRIP.L and XSPR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRIP.L vs. XSPR.L — Ранг доходности на риск
BRIP.L
XSPR.L
Сравнение BRIP.L c XSPR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) и Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRIP.L | XSPR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.59 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 1.23 | +2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRIP.L | XSPR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.42 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.15 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок BRIP.L и XSPR.L
Максимальная просадка BRIP.L за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки XSPR.L в -68.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRIP.L и XSPR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRIP.L | XSPR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -68.41% | +58.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -18.78% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -4.87% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -20.82% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 9.06% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRIP.L и XSPR.L
Текущая волатильность для Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) составляет 5.43%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS ETF 1C (XSPR.L) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что BRIP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSPR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRIP.L | XSPR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.25% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 14.25% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 26.45% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 23.23% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 28.15% | -13.10% |
Сравнение комиссий BRIP.L и XSPR.L
BRIP.L берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XSPR.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRIP.L и XSPR.L
Ни BRIP.L, ни XSPR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BRIP.L and XSPR.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSPR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSPR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for BRIP.L.
BRIP.L tracks Mirae Asset European Infrastructure Development Index, while XSPR.L tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for BRIP.L and 0.20% for XSPR.L.
Подберите оптимальное распределение для BRIP.L и XSPR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор