Сравнение URNG.L с AQWG.L
URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) and AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) are both exchange-traded funds - URNG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while AQWG.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs 7.66%/yr for AQWG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. URNG.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for AQWG.L.
Доходность
Сравнение доходности URNG.L и AQWG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у AQWG.L с доходностью -0.99%.
URNG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 18.27%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 60.97%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQWG.L
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URNG.L и AQWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
URNG.L Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 18.27% | 58.50% | 2.96% | 30.86% | -14.11% |
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | -0.99% | 5.17% | 7.79% | 18.26% | 2.75% |
Correlation
The correlation between URNG.L and AQWG.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URNG.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск
URNG.L
AQWG.L
Сравнение URNG.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URNG.L | AQWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.04 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.21 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 0.52 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URNG.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.18 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок URNG.L и AQWG.L
Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, что больше максимальной просадки AQWG.L в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и AQWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URNG.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -23.03% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -11.23% | -21.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.98% | -17.73% | -21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -9.71% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -7.35% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.75% | 4.49% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности URNG.L и AQWG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URNG.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | 3.98% | +10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 9.96% | +23.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.10% | 13.03% | +36.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 15.00% | +24.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.66% | 15.00% | +24.66% |
Сравнение комиссий URNG.L и AQWG.L
URNG.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AQWG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URNG.L и AQWG.L
Ни URNG.L, ни AQWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
URNG.L and AQWG.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQWG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for URNG.L.
URNG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while AQWG.L is Water Equities. URNG.L tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while AQWG.L tracks S&P Global Water TR. Their fees differ too: 0.65% for URNG.L and 0.50% for AQWG.L.
Подберите оптимальное распределение для URNG.L и AQWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор