PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNG.L с AIQUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNG.L с AIQUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while AIQUY (Air Liquide SA ADR) is a stock. Over the past 3 years, URNG.L returned 36.12%/yr vs 10.45%/yr for AIQUY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNG.L и AIQUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Air Liquide SA ADR (AIQUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNG.L торгуется в GBP, в то время как AIQUY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQUY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNG.L показывает доходность 18.27%, что значительно выше, чем у AIQUY с доходностью 15.40%.

URNG.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-11.09%
С начала года
18.27%
6 месяцев
7.40%
1 год
60.97%
3 года*
36.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQUY

1 день
0.27%
1 месяц
3.09%
С начала года
15.40%
6 месяцев
13.40%
1 год
4.14%
3 года*
10.45%
5 лет*
11.57%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNG.L и AIQUY

2026 (YTD)2025202420232022
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		18.27%58.50%2.96%30.86%-14.11%
AIQUY
Air Liquide SA ADR		15.40%10.09%-5.75%33.22%-1.87%

Correlation

The correlation between URNG.L and AIQUY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2022 г.

0.08

The correlation between URNG.L and AIQUY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Air Liquide SA ADR

Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с BRK-B
Часто сравнивают с AIQUY:
AIQUY с LIN.DEAIQUY с EL.PAAIQUY с ASMLAIQUY с MSCIAIQUY с ZIJMYAIQUY с BNAIQUY с SBUX

Доходность на риск

URNG.L vs. AIQUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AIQUY
Ранг доходности на риск AIQUY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQUY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQUY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQUY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQUY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQUY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNG.L c AIQUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Air Liquide SA ADR (AIQUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URNG.LAIQUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.23

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
0.48

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.27

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

0.56

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URNG.L vs. AIQUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNG.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AIQUY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNG.L и AIQUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URNG.LAIQUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.23

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок URNG.L и AIQUY

Максимальная просадка URNG.L за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке AIQUY в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и AIQUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNG.LAIQUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-37.31%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-15.46%

-17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.98%

-15.46%

-23.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-2.07%

-11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-6.39%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.75%

7.42%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности URNG.L и AIQUY

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с Air Liquide SA ADR (AIQUY) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNG.LAIQUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

5.93%

+8.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.87%

14.97%

+18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.10%

18.06%

+31.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.66%

19.00%

+20.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.66%

20.87%

+18.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNG.L и AIQUY

URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQUY
Air Liquide SA ADR		2.07%1.93%1.92%1.62%2.09%1.91%1.80%1.96%2.62%4.22%7.72%2.52%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNG.L and AIQUY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNG.L и AIQUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор