PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URNG.L с AIQUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение URNG.L с AIQUY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

URNG.L (Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components, while AIQUY (Air Liquide SA ADR) is a stock. Over the past 3 years, URNG.L returned 33.09%/yr vs 11.21%/yr for AIQUY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URNG.L и AIQUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Air Liquide SA ADR (AIQUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URNG.L торгуется в GBP, в то время как AIQUY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIQUY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URNG.L показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у AIQUY с доходностью 18.69%.

URNG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-10.70%
С начала года
7.51%
6 месяцев
3.18%
1 год
29.65%
3 года*
33.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQUY

1 день
0.92%
1 месяц
2.89%
С начала года
18.69%
6 месяцев
18.54%
1 год
11.11%
3 года*
11.21%
5 лет*
10.87%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URNG.L и AIQUY

2026 (YTD)2025202420232022
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		7.51%58.50%2.96%30.86%-39.68%
AIQUY
Air Liquide SA ADR		18.69%10.09%-5.75%33.22%-1.82%

Correlation

The correlation between URNG.L and AIQUY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.07

The correlation between URNG.L and AIQUY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Air Liquide SA ADR

Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с BRK-B
Часто сравнивают с AIQUY:
AIQUY с LIN.DEAIQUY с EL.PAAIQUY с ASMLAIQUY с MSCIAIQUY с ZIJMYAIQUY с BNAIQUY с SBUX

Доходность на риск

URNG.L vs. AIQUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIQUY
Ранг доходности на риск AIQUY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQUY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQUY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQUY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQUY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQUY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URNG.L c AIQUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) и Air Liquide SA ADR (AIQUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URNG.LAIQUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.60

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.02

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.12

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

0.72

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

1.52

+0.66

URNG.L vs. AIQUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URNG.L на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQUY равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URNG.L и AIQUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URNG.L и AIQUY

Максимальная просадка URNG.L за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки AIQUY в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URNG.L и AIQUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URNG.LAIQUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-37.31%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.59%

-15.46%

-17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.98%

-15.46%

-23.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.77%

0.00%

-21.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.92%

-6.33%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.64%

7.31%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности URNG.L и AIQUY

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Air Liquide SA ADR (AIQUY) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что URNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URNG.LAIQUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

7.06%

+8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.82%

15.73%

+19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

18.75%

+30.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.47%

19.07%

+22.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.47%

20.92%

+20.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URNG.L и AIQUY

URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQUY
Air Liquide SA ADR		2.04%1.93%1.92%1.62%2.09%1.91%1.80%1.96%2.62%4.22%7.72%2.52%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

URNG.L and AIQUY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URNG.L и AIQUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор