PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с ANRJ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с ANRJ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L).

URAN и ANRJ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. ANRJ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAN и ANRJ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и ANRJ.L

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		5.41%49.05%4.09%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		16.68%54.07%-5.79%
Разные валюты инструментов

URAN торгуется в USD, в то время как ANRJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANRJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у ANRJ.L с доходностью 16.68%.

URAN

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.98%
С начала года
5.41%
6 месяцев
-4.77%
1 год
69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ANRJ.L

1 день
-0.52%
1 месяц
-1.01%
С начала года
16.68%
6 месяцев
25.31%
1 год
68.20%
3 года*
29.61%
5 лет*
27.21%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с SXR8.DEANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с DFNG.LANRJ.L с QDVE.DEANRJ.L с AMEE.DE

Сравнение комиссий URAN и ANRJ.L

URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ANRJ.L в 0.25%.

URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Доходность на риск

URAN vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANANRJ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

3.55

-1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

4.18

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.62

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

7.23

-4.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

26.44

-19.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. ANRJ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа ANRJ.L равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и ANRJ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANANRJ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.55

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.38

+0.60

Корреляция

Корреляция между URAN и ANRJ.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и ANRJ.L

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как ANRJ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.43%2.56%0.21%
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок URAN и ANRJ.L

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки ANRJ.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и ANRJ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

URANANRJ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-57.08%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-8.08%

-15.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-4.54%

-15.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-11.99%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

2.40%

+8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и ANRJ.L

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANANRJ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

6.55%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.76%

13.43%

+17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

19.12%

+21.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

23.67%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.18%

26.52%

+12.66%