Сравнение URA с COPA
URA (Global X Uranium ETF) and COPA (Themes Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index while COPA tracks the BITA Global Copper Mining Select Index. Both are passively managed. Over the past year, URA returned 61.26% vs 125.91% for COPA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. URA charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for COPA.
Доходность
Сравнение доходности URA и COPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у COPA с доходностью 25.73%.
URA
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 61.26%
- 3 года*
- 39.27%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 17.12%
COPA
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 19.35%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- 125.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URA и COPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 17.93% | 67.18% | -4.59% |
COPA Themes Copper Miners ETF | 25.73% | 100.86% | -14.59% |
Correlation
The correlation between URA and COPA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between URA and COPA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URA vs. COPA — Ранг доходности на риск
URA
COPA
Сравнение URA c COPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Themes Copper Miners ETF (COPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | COPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.52 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 15.06 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.25 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.53 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок URA и COPA
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки COPA в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и COPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URA | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -34.72% | -58.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -28.05% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.81% | -2.67% | -40.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.01% | -9.62% | -65.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 8.39% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и COPA
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Themes Copper Miners ETF (COPA) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URA | COPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.94% | 14.11% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.29% | 33.12% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.19% | 38.98% | +11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 38.12% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 38.12% | -0.39% |
Сравнение комиссий URA и COPA
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COPA в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и COPA
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности COPA в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA Themes Copper Miners ETF | 3.39% | 4.26% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.14% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
URA and COPA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (15.94%) compared to COPA (14.11%). In terms of maximum drawdown, URA dropped -93.54% vs COPA's -34.72%.
On 1-year performance, COPA leads with 125.91% vs 61.26% for URA. On fees, COPA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPA has been the lower-risk option at 14.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPA has performed better with a 125.91% return vs 61.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 3.39% for COPA.
URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index, while COPA tracks BITA Global Copper Mining Select Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.69% for URA and 0.35% for COPA.
COPA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URA и COPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор