Сравнение UQLT.L с WRDA.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UQLT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, UQLT.L returned 23.33% vs 21.02% for WRDA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UQLT.L показывает доходность 10.15%, а WRDA.L немного ниже – 10.06%.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UQLT.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 17.62% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.06% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and WRDA.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between UQLT.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
WRDA.L
Сравнение UQLT.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.77 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 1.12 | +7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и WRDA.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -27.39% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -27.39% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -16.48% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -8.21% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 18.81% | -16.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и WRDA.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что UQLT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 2.70% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 7.84% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 43.21% | -29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 29.41% | -11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 29.41% | -11.92% |
Сравнение комиссий UQLT.L и WRDA.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и WRDA.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and WRDA.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while WRDA.L is Global Equities. UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор