PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UQLT.L с UC99.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UQLT.L и UC99.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у UC99.L с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции UQLT.L уступали акциям UC99.L по среднегодовой доходности: 14.42% против 15.83% соответственно.


UQLT.L

1 день
-0.84%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.15%
1 год
23.33%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.42%

UC99.L

1 день
-0.60%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
9.04%
С начала года
10.98%
1 год
23.79%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UQLT.L и UC99.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UQLT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
10.15%17.64%20.58%33.76%-25.29%27.69%19.02%34.52%-6.09%23.49%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
10.98%9.22%23.54%28.83%-14.41%29.84%17.71%33.68%1.70%14.02%

Correlation

The correlation between UQLT.L and UC99.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г.

0.79

The correlation between UQLT.L and UC99.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UQLT.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UQLT.L
Ранг доходности на риск UQLT.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UQLT.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UQLT.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UQLT.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UQLT.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UQLT.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина

UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UQLT.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UQLT.LUC99.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.55

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

9.15

-0.79

UQLT.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UQLT.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC99.L равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UQLT.L и UC99.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UQLT.L и UC99.L

Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки UC99.L в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и UC99.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UQLT.LUC99.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-23.04%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.29%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-23.04%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.53%

-23.04%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-23.04%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.93%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-4.01%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.59%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UQLT.L и UC99.L

UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) имеют волатильность 3.81% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UQLT.LUC99.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.76%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

9.15%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

12.59%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

16.12%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

16.39%

+1.10%

Сравнение комиссий UQLT.L и UC99.L

UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии UC99.L в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UQLT.L и UC99.L

Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности UC99.L в 0.41%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
0.41%0.46%0.67%0.85%0.79%0.78%0.98%0.78%1.27%0.93%1.00%
UQLT.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.22%0.54%0.30%0.78%0.81%0.70%0.86%0.93%1.24%1.04%0.65%

Часто задаваемые вопросы


UQLT.L and UC99.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC99.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC99.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.

UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while UC99.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.25% for UC99.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и UC99.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор