Сравнение UQLT.L с UC99.L
UQLT.L (UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds from UBS - UQLT.L tracks the MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index while UC99.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UQLT.L returned 14.42%/yr vs 15.83%/yr for UC99.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UQLT.L charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for UC99.L.
Доходность
Сравнение доходности UQLT.L и UC99.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UQLT.L показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у UC99.L с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции UQLT.L уступали акциям UC99.L по среднегодовой доходности: 14.42% против 15.83% соответственно.
UQLT.L
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 8.77%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.42%
UC99.L
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.98%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.83%
Сравнение доходности по годам UQLT.L и UC99.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 10.15% | 17.64% | 20.58% | 33.76% | -25.29% | 27.69% | 19.02% | 34.52% | -6.09% | 23.49% |
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 10.98% | 9.22% | 23.54% | 28.83% | -14.41% | 29.84% | 17.71% | 33.68% | 1.70% | 14.02% |
Correlation
The correlation between UQLT.L and UC99.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between UQLT.L and UC99.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UQLT.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск
UQLT.L
UC99.L
Сравнение UQLT.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UQLT.L | UC99.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.55 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 9.15 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UQLT.L и UC99.L
Максимальная просадка UQLT.L за все время составила -33.41%, что больше максимальной просадки UC99.L в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UQLT.L и UC99.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UQLT.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -23.04% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -9.29% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.34% | -23.04% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.53% | -23.04% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -23.04% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.93% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.41% | -4.01% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.59% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UQLT.L и UC99.L
UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (UQLT.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) имеют волатильность 3.81% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UQLT.L | UC99.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.76% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.15% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 12.59% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.12% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.39% | +1.10% |
Сравнение комиссий UQLT.L и UC99.L
UQLT.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии UC99.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UQLT.L и UC99.L
Дивидендная доходность UQLT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности UC99.L в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC99.L UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.41% | 0.46% | 0.67% | 0.85% | 0.79% | 0.78% | 0.98% | 0.78% | 1.27% | 0.93% | 1.00% |
UQLT.L UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.22% | 0.54% | 0.30% | 0.78% | 0.81% | 0.70% | 0.86% | 0.93% | 1.24% | 1.04% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
UQLT.L and UC99.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UC99.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UC99.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UQLT.L.
UQLT.L tracks MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index, while UC99.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.28% for UQLT.L and 0.25% for UC99.L.
Подберите оптимальное распределение для UQLT.L и UC99.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор